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提问人:网友cccllll1850749
发布时间:2022-01-06
[单选题]
一只非分红股票的当前价格为28元,股票的波动率为20%;对一个基于该股票的欧式看涨期权,已知:(1)期权的期限为9个月;(2)股票现价与执行价现值的比值为1.35。利用B-S公式,计算该期权的价格为()元。
A.6.59
B.6.81
C.7.14
D.7.33
E.7.51
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