经济学 - 简答题

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学历类考试 - 大学本科 - 经济学

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你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%。你的组合报酬－波动性比率是多少？你客户的呢？查看答案

你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%，你的客户的风险厌恶系数为A=3.5，他如何投资？公国改变你客户的资本配置决策（即y的选取)，当他觉得投资于你的组合和被动组合没有差异时，你所能征收的最高管理费用是多少？查看答案

你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%，你的客户的风险厌恶系数为A=3.5，他如何投资？如果他投资于被动组合，比例y是多少？查看答案

你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%。画出你的组合的资本配置线，斜率是多少？查看答案

你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%，假设你的客户偏好在标准差不大于18%的情况下最大化期望收益率，那么他的投资组合是怎样的？查看答案

你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%，假设你的客户投资于你的组合权重为y，期望收益率为16%，a.y是多少？b.你客户组合的收益标准差是多少？查看答案

考虑以下过原点回归：。（1)求参数的OLS估计量;（2)对该模型，是否仍有结论。查看答案

下表给出三变量模型的回归结果：（1)求样本容量n，残差平方和RSS，回归平方和ESS及残差平方和RSS的查看答案

在考察两组回归函数是否有差异的F检验中，试证明RSS_U=RSS₁+RSS₂，其中，RSS₁与RSS₂分别为两组对应各自样本下回归的残差平方和，RSS_U为两组对应的样本合成的大样本下的回归的残差平方和。查看答案

考虑下列三个试验步骤：（1)对进行回归;（2)对进行回归，计算残差;（3)对进行回归。试证明并直观地解查看答案

下表列出了某年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入（X)与消费性支出（Y)的统计数据查看答案

对一元回归模型Yi=β₀+β₁X_i+μ_i。（1)假如其他基本假设全部满足，但Var（μ_i)=σ≇ 查看答案

对一元线性回归模型Yi=β₀+β₁X_i+μ_i，如果已知Var（μ_i)=σ²，则可对原模查看答案

在教材中已指出，对截面数据，引起解释变量内生性的原因主要有三种情形，其中第三种情形是解释变查看答案

1980~2013年中国全社会固定资产投资总额X与工业总增加Y的统计资料如下表所示。试问：（1)当设定模查看答案

设时间序列X_t由下面随机过程生成：X_t=Z_t+ε_t，其中ε_t为一均值为0，方差为δ_ε 查看答案

对一元线性回归模型（1)假如其他基本假设全部满足，但只有试证明，估计的斜率项仍是无偏的;（2)当查看答案

假设两时间序列X_t与Y_t满足其中，β≠0，|α|＜1，且ε_1t与ε_2t分别是两I（0)序列。证明：查看答案

观察中国货物进出口数据发现两者间有很强的同步性，由于中国的加工贸易占总贸易量的一半左右，一查看答案

如果时间序列Z_t经过ADF检验为一个I（1)序列，试写出最终检验模型可能的形式。查看答案