在标准法中,通过设定一系列风险权重,用来计算风险加权资产和生成包括风险加权资产的资产负债表。
A.监管当局根据不同银行的实际条件规定的
B.风险资产乘以风险加权比率
C.风险加权资产乘以资本比率
D.按照8%的最低资本充足率计算得出
A.监管当局根据不同银行的实际条件规定的
B.风险资产乘以风险加权比率
C.风险加权资产乘以资本比率
D.按照8%的最低资本充足率计算得出
A.加权平均法
B.加权评分法
C.平均评分法
D.分级评分法
A.过分依赖于外部评级
B.没有考虑到不同资产间的相关性
C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重,缺乏敏感性
D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比,提高了信贷资产的风险敏感性
A.过分依赖于外部评级
B.没有考虑到不同资产间的相关性
C.对于缺乏外部评级的公司类全权统一给予l00%的风险权重,缺乏敏感性
D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比,提高了信贷资产的风险敏感性
A.过分依赖于外部评级
B.没有考虑到不同资产间的相关性
C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重,缺乏敏感性
D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比,提高了信贷资产的风险敏感性
A.提高资产证券化交易风险暴露的风险权重
B.大幅提高了在证券化风险暴露的风险权重
C.大幅度提高内部模型法下市场风险的资本要求和定性标准
D.大幅度提高场外衍生品和证券融资交易的交易对手信用风险的资本要求
E.在第二支柱框架下明确了商业银行全面风险治理结构的监管要求
A.高级计量法
B.基本指标法
C.标准法
D.权重法
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