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提问人:网友黄静 发布时间:2022-01-07
[主观题]

假设某两项投资中的任何一项都有4%的可能触发损失1000万美元,有2%的可能触发损失100美元,并且有94%的概率盈利100万美元,这两项投资相互独立。 1.对应于在95%的置信水平下,任意一项投资的VaR是多少? 2.选定95%的置信水平..

假设某两项投资中的任何一项都有4%的可能触发损失1000万美元,有2%的可能触发损失100美元,并且有94%的概率盈利100万美元,这两项投资相互独立。

1.对应于在95%的置信水平下,任意一项投资的VaR是多少?

2.选定95%的置信水平,任意一项投资的预期亏损是多少?

3.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的VaR是多少?

4.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的预期亏损是多少?

5.请说明此例的VaR不满足次可加性条件,但是预期亏损满足次可加性条件。

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第1题
某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合,其资金平均分配于4种股票,4种股票的β系数分别为1.10,1.45,1.35,1.30。该机构利用S&;P500股指期货保值,若入市时期货指数为1300点,应该()手S&;P500股指期货合约(合约量数为250美元)

A.买入20

B.卖出20

C.卖出40

D.买入40

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第2题
李某购买了一辆价值4万美元的德国产宝马车,中国GDP账户中(  )。

A.投资增加4万美元,净出口增加4万美元

B.消费增加4万美元,净出口增加4万美元

C.净出口减少4万美元

D.净出口增加4万美元

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第3题

顺达公司发生2019年以下现金会计业务: (1)3月1日,签发现金支票一张,从银行提取3 000元现金备用。 (2)3月6日,本单位行政管理部门职工李宵因公出差预借差旅费1800元,财务部门支付现金。 (3)3月16日,李宵因出差报销费用1850元,50元由财务处付给现金。 (4)3月25日,支付管理部门3月份房屋租金850元。 (5)3月26日,拨付生产车间备用金500元(采用定额管理)。 (6)3月28日,张某借现金500元买办公用品,实际用480元。 (7)3月28日,在现金清查过程中,发现长款180元,其原因待查。 (8)3月30日,在现金清查中,发现短款50元,无法查明具体原因。 (9)3月31日,现金清查过程中的长款,经领导批准,转作营业外收入。经核查,以上短款由出纳人员责任造成,应由其赔偿。 要求:根据以上经济业务编制会计分录。

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第4题
已知某公司2017年产销A产品10万件,单价100元,变动成本率80%,固定成本总额100万元,公司负债总额1 000万元,年利率5%,所得税率为40%,下列说法正确的是( )。

A、该公司2017年的边际贡献为200万元

B、2018年的经营杠杆系数为2.5

C、2018年的财务杠杆系数为2

D、2018年的总杠杆系数为4

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