假设某两项投资中的任何一项都有4%的可能触发损失1000万美元,有2%的可能触发损失100美元,并且有94%的概率盈利100万美元,这两项投资相互独立。

1.对应于在95%的置信水平下,任意一项投资的VaR是多少?

2.选定95%的置信水平,任意一项投资的预期亏损是多少?

3.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的VaR是多少?

4.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的预期亏损是多少?

5.请说明此例的VaR不满足次可加性条件,但是预期亏损满足次可加性条件。

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    假设某两项投资中的任何一项都有4%的可能触发损失1000万美元,有2%的可能触发损失100美元,并且有94%的概率盈利100万美元,这两项投资相互独立。


    1.对应于在95%的置信水平下,任意一项投资的VaR是多少?


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    D.买入40

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      B.消费增加4万美元,净出口增加4万美元

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    A、该公司2017年的边际贡献为200万元

    B、2018年的经营杠杆系数为2.5

    C、2018年的财务杠杆系数为2

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