设 [图] (n > 2)为独立同分布的随机变量列, [图] ...
设(n > 2)为独立同分布的随机变量列,,, 则当n充分大时,
设(n > 2)为独立同分布的随机变量列,,, 则当n充分大时,
(i)求出E(xt)和Var(xt)。它们取决于t吗?
(ii)证明Cor(xt,xt+1)=-1/2,Corr(xt,xt+2)=1/3。
(提示:最简单的方法是利用习题1中的公式。)
(iii)在h>2时,Corr(xt,xt+h)是多少?
(iv)(xt)是渐近无关过程吗?
设是相互独立的随机变量序列,分别具有数学期望及方差(i = 1, 2,…),且对所有的i = 1, 2, …,都有,其中l是与i无关的常数,则对于任意正数e,有
设独立同服从分布,Y表示{}(其中)的个数,, 则以下选项正确的是
A、Y服从B(300,0.25)
B、P(Z<310)> C、Y近似服从N(75, 7.5)
D、Z服从均匀分布U(0, 600)
E、Z近似服从正态分布N(300, 1/3)
F、P(Y>90)≈0.5
G、P(Z<280)> H、P(Z<290)> I、P(Y<60)>
A.
B.
C.
D.
设{}是随机变量序列,请问每个应满足下列哪些条件,则{}服从辛钦大数定律。
A、两两不相关
B、独立同分布
C、期望存在
D、方差存在,且有共同上界
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