题目内容
（请给出正确答案）
B．投资组合的风险与其相关系数无关
C．如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少
D．在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
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更多“某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是（）”相关的问题
A. 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大
B. 投资组合的风险与其相关系数无关
C. 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少
D. 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
如某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则()。
A.该组合的风险能完全抵消
B.该组合的风险收益率为零
C.该组合的预期收益率大于其中任一股票的收益率
D.该组合的预期收益率标准差会小于组合中较高的标准差
假设Maple和Walrus股票的收益率和两个股票构成的等权投资组合的收益率分别如下：
（1）分别计算Maple和Walrus股票的预期收益率和收益率的标准差 （2） 计算等权投资组合的预期收益率和收益率的标准差 （3）计算Maple和Walrus股票收益率的协方差 （4） 计算Maple和Walrus股票收益率的相关系数，并且解释Maple、Walrus和投资组合标准差的关系
A．作为整体的市场投资组合的系数为1
B．股票组合的β系数是构成组合的个股β系数的加权平均数
C．股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D．股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
B．固定制造费用的预算金额与固定制造费用的标准成本之间的差额
C．固定制造费用的实际金额与固定制造费用的标准成本之间的差额
D．实际工时未达到生产能量而形成的固定制造费用差额
B．甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目
C．甲项目的风险大于乙项目
D．甲项目的风险小于乙项目
B．某资产的风险附加率是市场风险溢价率（市场风险补偿程度）与该资产系统风险系数的乘积
C．资本资产定价模型的表达形式：Ri=Rf+β×（Rm-Rf）
D．市场风险溢价率（Rm-Rf）反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率（Rm-Rf）的值就小
B．债券折价发行，发行后债券价值随到期时间的缩短而逐渐上升，至到期日债券价值等于债券面值
C．债券按面值发行，发行后债券价值一直等于票面价值
D．债券按面值发行，发行后债券价值在两个付息日之间呈周期波动
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