对于给定的一种股票,证明到期日相同的平值看涨期权的费用要高于平值看跌期权的费用。到期日前,股票不分红。
证明对于给定的一种股票。其到期日相同的两种期权。两平的看涨期权费用高于两平的看跌期权费用。(提示:利用看涨期权与看跌期权的平价关系)
以下何种期权组合可以构造合成股票策略()
A.卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
B.卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权
C.卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
D.卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权
A.买入较低行权价、相同到期日的认沽期权
B.买入较高行权价、相同到期日的认沽期权
C.买入较低行权价、相同到期日的认购期权
D.买入较高行权价、相同到期日的认购期权
A.如果标的股票到期日价格高于执行价格,多头的到期日价值为正值,空头的到期日价值为负值,金额的绝对值相同
B.如果标的股票到期日价格高于执行价格,多头的到期日价值为正值,空头的到期日价值为负值,金额的绝对值不相同
C.如果标的股票到期日价格低于执行价格,多头和空头双方的到期日价值相等
D.如果标的股票到期日价格低于执行价格,多头和空头双方的到期日价值不相等
对于行权价格为20元的某股票认沽期权,当股票市场价格为25元时,该期权为()。
A.实值期权
B.虚值期权
C.平值期权
D.不确定
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