以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述,不正确的是: ()。 A.市场风险内部模型计算的
以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述,不正确的是: ()。
A.市场风险内部模型计算的风险水平,不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.既能计量交易业务中的市场风险,又能计量非交易业务中的市场风险
D.目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述,不正确的是: ()。
A.市场风险内部模型计算的风险水平,不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.既能计量交易业务中的市场风险,又能计量非交易业务中的市场风险
D.目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
A.单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长度
C.以大量历史数据为基础,对数据依赖性强
D.存在相当程度的模型风险
A.置信水平采用99%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每3个月更新一次数据
以下关于《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产的不同计算方法的说法,不正确的是()。
A.对于信用风险资产,商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算
B.对于市场风险,商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算
C.对于市场风险,商业银行可以采用标准法或内部模型法计算
D.对于操作风险,商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算
大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险,丽且能计量非交易业务中的市场风险.()
大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险,而且能计量非交易业务中的市场风险。 ()
A.正确
B.错误
A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求
A.在市场数据准确真实,财务规范统一的情况下,这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现
B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩,有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为
C.这两项指标有时会互相冲突,因此最好选择一个指标作为衡量标准
D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的
以下选项中.属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。
A.内部评级法
B.内部模型法
C.基本指标法
D.高级计量法
A.内部评级初级法
B.标准法
C.高级计量法
D.内部评级高级法
E.内部模型法
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