题目内容
（请给出正确答案）
A.证券交易所是期权市场的组成部分
B.期权市场中的期权合约都是标准化的
C.场外交易是指金融机构和大公司双方直接进行的期权交易
D.期货合约也可以成为上市期权的标的资产
参考答案
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更多“下列关于期权市场的说法中，错误的是（）。A.证券交易所是期权市场的组成部分B.期权市场中的期权合”相关的问题
下列关于金融工具公允价值评估的说法中，错误的是（）。
A.浮动利率金融负债通常根据市场报价确定公允价值
B.存在活跃市场的期权通常按照活跃市场的报价确定公允价值
C.固定利率金融负债通常根据未来现金流的现值确定公允价值
D.员工持股，计划通常采用期权定价模型估算公允价值
A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B.市场风险具有明显的非系统性特征
C.市场风险与其他风险相比，容易计量
D.银行表内外都存在市场风险
下列关于金融期权的说法中错误的是()。
A.波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系
B.到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系
C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系
D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系
下列关于金融期权的说法中错误的是（）。
A.波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系
B.到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系
C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系
D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系
下列关于BS期权定价模型的说法，错误的是（）
A．假设证券价格遵循几何布朗过程，即 和 是常数
B．市场是完全的，证券交易和价格变动是连续的，并且在衍生证券有效期内没有现金收益支付
C．在实证检验中，BS公式倾向于低估方差高的期权，高估方差低的期权
D．风险收益偏好状态不会对衍生证券价值产生影响
A.波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度
B.历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
C.隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
D.对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
A.波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度
B. 历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
C. 隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
D. 对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
D.到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
A、从一定意义上说，金融期权是金融期货功能的延伸和发展，是一种行之有效的控制风险的工具
B、价格发现功能指在公开、公平、高效、竞争的市场中，通过集合竞价形成期权价格的功能
C、预计价格上涨的投机者会买入看涨期权，预计价格下跌的投机者会买入看跌期权
D、金融期权的盈利主要是期权的协定价和市价的不一致而带来的收益做过标记
A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
B. 对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
C. 即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
D. 到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
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