以下为单因子的经济体下的数据,且所有投资组合都达到好的风险分散效果: 投资组合 期望报酬 beta A 8% 1.5 B 5% 0 假设今有另一个投资组合E,其beta值为0.5,期望报酬为7%。试问是否存在套利机会?
A.是,因为组合E的预期报酬应为6%
B.是,因为组合E的预期报酬应为7.5%
C.是,因为组合E的预期报酬应小于5%
D.无法从题目信息判断
- · 有3位网友选择 A,占比30%
- · 有3位网友选择 D,占比30%
- · 有2位网友选择 C,占比20%
- · 有2位网友选择 B,占比20%