若国债期货的市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。A.卖出国债现货,买
若国债期货的市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。
A.卖出国债现货,买入国债期货
B.买入国债现货,卖出国债期货
C.买入国债现货和期货
D.卖出国债现货和期货
若国债期货的市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。
A.卖出国债现货,买入国债期货
B.买入国债现货,卖出国债期货
C.买入国债现货和期货
D.卖出国债现货和期货
若国债期货市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。
A.买入国债现货和期货
B.买入国债现货,卖出国债期货
C.卖出国债现货和期货
D.卖出国债现货,买入国债期货
A.2940和2960点之间
B.2980和3000点之间
C.2950和2970点之间
D.2960和2980点之间
A.1280
B.12800
C.-1280
D.-12800
A.当前市场利率高于标准券票面利率
B.预期未来利率不断下降
C.预期未来利率不断上涨
D.当前市场利率低于标准券票面利率
A.对看涨期权而言,若市场价格低于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图
B.对看跌期权而言,若市场价格高于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图
C.从理论上说,实值期权的内在价值为正,虚值期权的内在价值为负,平价期权的内在价值为零
D.实际上,期权的内在价值可能大于零,可能等于零,也可能为负值
A.对看涨期权而言,若市场价格低于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图
B.对看跌期权而言,若市场价格高于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图
C.从理论上说,实值期权的内在价值为正,虚值期权的内在价值为负,平价期权的内在价值为零
D.实际上,期权的内在价值可能大于零,可能等于零,也可能为负值
A.对看涨期权而言,若市场价格低于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图
B.对看跌期权而言,若市场价格高于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图
C.从理论上说,实值期权的内在价值为正,虚值期权的内在价值为负,平价期权的内在价值为零
D.实际上,期权的内在价值可能大于零,可能等于零,也可能为负值
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