试述几个资产组合管理模型的特征。

下列不属于零售风险暴露应具有的特征的是（）

A.债务人是－个或几个自然人

B.笔数多，单笔金融小

C.按照组合方式进行管理

D.对发行方资产或收入具有剩余索取权

为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中()认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。

A．资本资产定价模型

B．套利定价理论

C．多因素模型

D．特征线模型

置信水平的选取应当视（）而定。

A.资产组合的特征

B.模型的用途

C.模型的使用者

D.持有期

A．对生产、通胀与利率期限结构的预期变化的确定，可作为解释风险与收益间相互关系的关键因素

B．对无风险收益率按历史时间进行更好地测度

C．对给定的资产，按时间变化衡量套利定价理论因素敏感性系数的波动性

D．使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．套利定价模型

D．资本资产定价模型

夏普指数、特雷纳指数和詹森指数是从资本资产定价模型衍生出来的()

A．因此,用哪个指标衡量资产组合的业绩是无关紧要的

B．但是,夏普指数和特雷纳指数利用不同的风险指标

C．因此,所有指标都衡量了资产组合的特征

D．上述说法都正确

投资组合的绩效归属模型不包括（）。

A．资产混合效率

B．资产风险管理

C．资产类别效率

D．资产配置效率

A.马柯威茨的均值方差模型

B.资本资产定价模型

C.特征线模型

D.因素模型

E.套利定价模型