单因素模型和资本资产定价模型之间的关系是什么?
资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。()
A.正确
B.错误
A.单因素模型
B.特征线性模型
C.多因素模型
D.资产资本定价模型
是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系,即资产定价的一般均衡理论。
A.APT模型
B.CAPM模型
C.单因素模型
D.多因素模型
()主要被用来判断证券是否被市场错误定价。
A.单因素模型
B.多因素模型
C.资本资产定价模型
D.APT
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。
A.多因素模型
B.特征线模型
C.套利定价模型
D.资本资产定价模型
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。
A.多因素模型
B.特征线模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间的关系,即资产定价的一般均衡理论。
A.APT模型
B.CAPM模型
C.单因素模型
D.多因素模型
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