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提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-07
[主观题]

假设英国TT公司在美国设有一子公司M,子公司所在地货币用USD表示,预期汇率为GBP1=USD1.55,由于某种因素变动,

使M所在国货币发生贬值,贬值后汇率为GBP1=USD1.62,贬值前M公司每年净现金流入量约为2800万美元,贬值后变为3000万美元,但贬值又增加了M公司的产品竞争力,该公司扩大生产追加投资引起第二年现金净流出量增加400万美元,贬值后第三年公司归还应付款项460万美元。如果M公司的投资收益为10%,此时M公司的经济风险有多大?
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更多“假设英国TT公司在美国设有一子公司M,子公司所在地货币用USD表示,预期汇率为GBP1=USD1.55,由于某种因素变动,”相关的问题
第1题
英国某银行在6个月后应向外支付500万美元,同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入。

假设目前(1月1日)外汇市场行情为:

即期汇率GBP/USD=1.6770/80

2个月的掉期率30/20

6个月的掉期率40/30

12个月的掉期率30/20

6个月后(6月1日),市场汇率发生变动,此时的外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6700/10

6个月掉期率100/200

请问该银行应如何进行掉期交易方可获取收益?(提示:应在1月1日和6月1日两个时间各做一笔掉期交易)

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第2题
择期远期外汇交易就是客户可以在交易日起约定期限内的任何一天,按约定的汇率进行外汇交割,赋予客户对交割日在约定期限内的选择权。(  )
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第3题
福费廷是指出口企业把经进口商承兑的远期汇票向出口商所在地银行或贴现公司进行票据贴现,提前取得现款的资金融通形式。(  )
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第4题
在进口付汇交易中,对于预计将贬值的货币应该提前支付资金。(  )
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第5题
经济风险是指意料之中的汇率变动可能引起企业未来一定期间盈余能力与现金流量变化的一种潜在风险。(  )
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第6题
市场汇率法的理论基础包括( )。

A.费雪效应  B.国际费雪效应  C.国际借贷说 D.利率平价

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第7题
汇率风险防范借款法中出口商在签订合同之后,可向银行借入一笔与未来外汇收入相同(  )的款项。

A.币种  B.方向  C.金额  D.期限

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第8题
在出口收汇交易中,对于预计将贬值的货币应该(  )收取资金。

A.推迟  B.按期  C.提前  D.不确定

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第9题
流动与非流动项目法对于非流动的资产和负债,按照(  )进行折算。

A.结算日即期汇率  B.当期的平均汇率

C.历史汇率  D.资产负债表日的汇率

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