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提问人：网友cccllll1850749 发布时间：2022-01-06
[多选题]

商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。

A.应采用历史模拟法计算VaR值

B.至少每三个月更新一次数据

C.置信水平采用99%的单尾置信区间

D.市场价格的历史观测期至少为一年

E.持有期为10个交易日

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匿名网友[5.***.***.229]选择了 B
1天前
匿名网友[88.***.***.145]选择了 B
1天前
匿名网友[9.***.***.198]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[166.***.***.100]选择了 C
1天前
匿名网友[62.***.***.147]选择了 E
1天前
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更多“商业银行市场风险内部模型的定量要求有（)。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一”相关的问题
第1题
商业银行应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其市场风险状况的定量和定性信息，采用内部模型的商业银行应当披露的内容包括（）：

A.应当披露所计算的市场风险类别及其范围

B. 计算的总体市场风险水平及不同类别的市场风险水平

C. 报告期内最高、最低、平均和期末的风险价值

D. 所使用的模型技术、所使用的参数和假设前提、事后检验和压力测试情况及检验模型准确性的内部程序等

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第2题
是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.标准法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.因果模型法

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第3题
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
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第4题
按《商业银行市场风险管理指引》要求，采用内部模型的商业银行应当根据本行的业务规模和性质，参
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第5题
商业银行采用内部模型法计算市场风险监管资本要求，应根据《商业银行资本计量高级方法验证指引》和《商业银行市场风险内部模型法监管资本计量指引》的要求，市场风险内部模型及支持体系进行验证，确保模型理论正确、假设合理、数据完整、模型运行情况良好、计算准确、使用分析恰当。（)
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第6题
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
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第7题
78 ．（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提F，通过内部操作
风险计量系统计算监管资本要求。

A．标准法

8．基本指标法

C．高级计量法

D．因果模型法

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第8题
塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法主要提出了以下定量要求：置信水平采用（）的单尾置信区间；持有期为（）个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。
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第9题
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（)与（)之和。

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第10题
商业银行采用内部模型法计量市场风险资本要求，下列表述恰当的是（）

A.内部模型法覆盖率应高于50%

B.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/（按内部模型法计量的资本要求+市场风险资本要求）×100%

C.市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5

D.经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

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