题目内容
（请给出正确答案）
A.久期越大，利率对债券的影响越明显
B.久期与到期时间有关
C.久期是指贴现现金流的加权平均时间
D.久期与贴现率无关
参考答案
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A.麦考利久期的单位是年
B.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
C.期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大
D.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期
下列关于债券久期的说法，正确的是（）。
A. 久期与息票利率呈正相关关系，息票率越高，久期越长
B. 债券的到期期限越长，久期就越短
C. 到期收益率越大，久期越小，但其边际效用递减
D. 多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小;反之则越大
D.久期除以初始价值，就是货币久期
A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小;反之则越大
D.久期除以初始价值，就是货币久期
A.久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短
B.债券的到期期限越长，久期也越长
C.久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小
D.多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
A.息票率越高，久期越长
B.债券的到期期限越长，久期也越长
C.债券的到期收益率越大，久期越短
D.多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于各债券在组合中所占的比重
E.以上都不对
A.在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越高，久期越长
B.给定收益率变动幅度，修正久期越大，债券价格波动率越大
C.当收益率变动幅度较小时，无法用久期近似计算的债券的价格变动率
D.在其他条件不变情况下，到期时间越长，久期越大
A.对于同期限的债券，债券的票面利率越高，其久期越短
B.债券的剩余期限越长，其久期越短
C.久期越大，债券的风险越小
D.久期是用来衡量信用风险的指标
关于久期缺口，以下的叙述中正确的是()。
A．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大
B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加
C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D．久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
以下关于久期缺口的叙述中，正确的是（）
A.久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越不敏感
B.久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感
C.久期缺口的绝对值越大，银行的利率风险暴露量就越小
D.以上都不对
A、久期越长，价格的变动幅度越大
B、价格变动的程度与久期的长短无关
C、久期公式中的D为修正久期
D、收益率与价格同向变动
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