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更多“a.蝶式价差套利是按执行价格X1，买入一份看涨期权，按执行价格X2卖出两份看涨期权以及按执行价格X3卖出一份看涨期权。X1小于X2，X2小于X3，三者成等差。所有看涨期权的到期日相同。画出此策略的收益…”相关的问题
A.买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份
B.买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
C.卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份
D.卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
A.2，5，3
B.2，8，4
C.2，8，7
D.2，5，2
A.0，-3，-2
B.0，-3，0.5
C.0，-2，-3
D.0，-2，0.5
A.S(T)＞K3
B.S(T) ＜k1＞
C.S(T)=K2
D.不确定
A.-3
B.3
C.0
D.-2
套利是指在买入(卖出)一种资产的同时卖出(买入)另一种暂时出现不合理价差的资产，并在未来某时间将两个头寸同时平仓获取利润的交易方式。 （）
A. 买入跨式期权
B. 卖出跨式期权
C. 买入蝶式期权
D. 卖出蝶式期权
答案：C
24. 以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于()
A. 买入跨式期权
B. 卖出跨式期权
C. 买入蝶式期权
D. 卖出蝶式期权
A.买入蝶式价差组合
B.卖出蝶式价差组合
C.买入底部跨式组合
D.买入宽跨式组合
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