甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,股票市场的平均收益率为16%。要求: (1)计算该股票组合的贝塔系数; (2)计算该股票组合的风险收益率; (3)计算该股票组合的必要收益率 (4)若甲公司目前要求的必要收益率为19%,且B股票的投资比例不变,如何进行投资组合。
A、(1)该股票组合的贝塔系数=1.26 (2)该股票组合的风险收益率=7.16% (3)该股票组合的必要收益率=17.16% (4)若必要收益率为19%, 投资A股票5万元,投资B股票32万元,投资C股票63万元。
B、(1)该股票组合的贝塔系数=1.36 (2)该股票组合的风险收益率=8.16% (3)该股票组合的必要收益率=18.16% (4)若必要收益率为19%, 投资A股票6万元,投资B股票30万元,投资C股票64万元。
C、(1)该股票组合的贝塔系数=1.26 (2)该股票组合的风险收益率=7.16% (3)该股票组合的必要收益率=18.16% (4)若必要收益率为19%, 投资A股票6万元,投资B股票30万元,投资C股票64万元。
D、(1)该股票组合的贝塔系数=1.36 (2)该股票组合的风险收益率=8.16% (3)该股票组合的必要收益率=17.16% (4)若必要收益率为19%, 投资A股票5万元,投资B股票32万元,投资C股票63万元。