A.两项资产之间无相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
A.两项资产之间无相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
A.投资组合的风险最小
B.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
C.两项资产收益率之间没有相关性
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
A.两项资产收益率之间没有相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大
D.投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小
A.两项资产收益率之间没有相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
E.当股票报酬完全负相关时,所有的风险都能被分散
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小,则其组合产生的风险分散效应越大
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时,所有的风险都能被分散掉
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成.则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
E.当股票报酬完全负相关时.所有的风险都能被分散掉
关于资产组合风险,正确的是()
A.资产之间风险完全正相关时,组合的风险最大
B.资产之间风险完全负相关时,组合的风险最大
C.资产之间风险完全不相关时,组合的风险为零
D.组合的风险与组合中资产风险相关程度无关
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