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A.0.95
B.0.1288
C.0.000441
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更多“已知，证券A的风险水平为8%，证券B的风险水平为4.6%，二者之间的协方差为0.0035，则证券A与证券B的相关系数ρAB为（）。（计算公式参考线下PPT第9页）”相关的问题
A、（1）计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=11.6% ②A证券的标准差=12% ③B证券的标准差=20% ④证券投资组合的标准差=11.11% （2）①投资组合的预期收益率与其相关系数无关。 ②投资组合的风险与其相关系数正相关。
B、（1）计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=10.6% ②A证券的标准差=11% ③B证券的标准差=23% ④证券投资组合的标准差=10.11% （2）①投资组合的预期收益率与其相关系数正相关。 ②投资组合的风险与其相关系数无关。
C、（1）计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=11.6% ②A证券的标准差=12% ③B证券的标准差=20% ④证券投资组合的标准差=11.11% （2）①投资组合的预期收益率与其相关系数正相关。 ②投资组合的风险与其相关系数无关。
D、（1）计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=10.6% ②A证券的标准差=11% ③B证券的标准差=23% ④证券投资组合的标准差=10.11% （2）①投资组合的预期收益率与其相关系数无关。 ②投资组合的风险与其相关系数正相关。
A、资产组合理论是由马科维兹提出的。
B、资产组合中，可以分散非系统风险，而无法分散系统风险。
C、当两种证券彼此之间的相关系数是-1时，确定合理的投资比重，可以完全分散非系统风险。
D、系统性风险是指无法分散的风险，即同类股票和债券的所有证券共同面临的风险。例如：利率风险，价格风险，汇率风险等。
A、相关系数的取值范围是[-1，+1]
B、当两种证券之间的相关系数为-1时，表示两者之间呈现完全负相关。
C、完全负相关表示，当一种证券的收益上升时，另一种证券的收益水平下降相同的幅度。
D、当两种证券之间的相关系数为0时，表示一种证券收益水平波动，会导致另一种证券收益水平为0。
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