在多期二叉树模型中,已知:(1)非分红股票当前价格为100元,每年后股票价格可能上升10%或者下降5%;(
在多期二叉树模型中,已知:(1)非分红股票当前价格为100元,每年后股票价格可能上升10%或者下降5%;(2)基于此股票的两年期欧式看涨期权,执行价为103元;(3)市场无风险连续复利为4%。为复制此期权,当前银行账户的资金数额应为()元。
A.-61
B.-37
C.0
D.37
E.61
在多期二叉树模型中,已知:(1)非分红股票当前价格为100元,每年后股票价格可能上升10%或者下降5%;(2)基于此股票的两年期欧式看涨期权,执行价为103元;(3)市场无风险连续复利为4%。为复制此期权,当前银行账户的资金数额应为()元。
A.-61
B.-37
C.0
D.37
E.61
A.A.11.7
B.B.12.1
C.C.12.7
D.D.13.6
E.E.15.0
A.0.13
B.0.53
C.0.45
D.0.25
A.期数越多,期权价值更接近实际
B.期数越多,与BS模型的差额越大
C.不同期数的划分,可以得到不同的近似值
D.其中t是以年表示的时段长度
要求:
(1)利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)。
(2)执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?
考虑以下模型:其中,Y是消费支出,X是收入,t是时间。 上述模型假定了时间t的消费支出不仅仅和当期收入相关,还和以前多期的收入相关。 (1) 模型中是否存在多重共线性?为什么? (2) 如果你认为存在多重共线性,在理论上如何进行多重共线性检验。
已知一棵高度为k具有n个结点的二叉树,按顺序方式存储: (1)编写用先根遍历树中每个结点的非递归算法; (2)编写将树中最大序号叶子结点的祖先结点全部打印输出的算法。【东北大学1997六(20分)】
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