下列哪一项关于期权希腊字母的说法是正确的?()
A.当购买平值期权时,theta值会变大且为正
B.期限较长的实值期权的gamma值最大
C.期限较长的平值期权的vega值最大
D.深度实值的看跌期权的delta值趋于+1
- · 有3位网友选择 D,占比33.33%
- · 有3位网友选择 B,占比33.33%
- · 有2位网友选择 C,占比22.22%
- · 有1位网友选择 A,占比11.11%
A.当购买平值期权时,theta值会变大且为正
B.期限较长的实值期权的gamma值最大
C.期限较长的平值期权的vega值最大
D.深度实值的看跌期权的delta值趋于+1
A.相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大
B. 虚值期权的gamma值最大
C. 对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0
D. 平值期权Vega值最大
A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大
B.和平值欧式看涨期权相比,具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值
C.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0
D.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加
如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0,则称为()。
A.两平期权
B.实值期权
C.虚值期权
D.美式期权
A.内涵价值大于零时,期权是实值期权
B.内涵价值等于时间价值的期权是平值期权
C.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时,期权是虚值期权
D.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时,期权是实值期权
A.内涵价值大于0时,期权是实值期权
B.内涵价值等于时间价值的期权是平值期权
C.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时,期权是虚值期权
D.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时,期权是实值期权
A.平值看涨期权delta约为0.5
B.平值看涨期权变为深度实值delta约为1
C.平值看跌期权变为深度实值delta约为1
D.平值看跌期权delta约为-0.5
A.极度实值期权
B.平值期权
C.极度虚值期权
D.以上均不正确
A.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时,该期权为实值期权
B.当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时,该期权为极度实值期权
C.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为实值期权
D.当看跌期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时,该期权为极度实值期权
A.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时,该期权为实值期权
B.当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时,该期权为极度实值期权
C.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为实值期权
D.当看跌期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时,该期权为极度实值期权
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