题目内容
（请给出正确答案）
一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月期LIBOR利率与固定利率7％(每半年复利一次)进行互换。对于所有期限的现金流互换，6个月期LIBOR，的买入卖出利率平均值为每年5％(连续复利)。在2个月前，6个月的LIBOR利率为每年4．6％。对于支付浮动利息的一方，这一互换的当前价值是多少？对于支付固定利息的另一方，互换的当前价值又是多少？
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更多“一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月期LIBOR利率与固定利率7％（每半年”相关的问题
A、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为0
B、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为正
C、远期价格为38美元；远期合约的初始价值为0
D、远期价格为38美元；远期合约的初始价格无法判断
=0.60，而执行价格为55美元的期权，
a.如果股票价格上升1美元，双限期权盈利或损失是多少?
b.如果股票价格变得非常大，资产组合的德尔塔如何变化?股票价格变得非常小呢?
a.今日看跌期权的售价为多少?.
b.如果没有该期权在市场上交易，有没有办法创设一种和刚才描述的看跌期权具有相同的收益条件的合成看跌期权?如果有的话，你会如何操作?
c.合成看跌期权的费用是多少?它大于、小于还是等于购买实际看涨期权的费用?结论说得通吗?
A．事前的实际利率 B．名义利率
C．实际收入 D．B和C
A．良好的内部控制制度
B．依法合规经营
C．设定风险管理目标
D．使用风险控制模型
A．正确
B．完整
C．及时
D．简明
A、10%
B、30%
C、40%
D、50%
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