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提问人:网友it_nimo 发布时间:2022-01-07
[单选题]

价值100万美元的债券投资组合的修正久期为5年。 如果所有收益率增加5个基点,投资组合的价值大约变化多少?

A.增加$ 2,500

B.减少$ 2,500

C.增加25,000美元

D.减少25,000美元

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更多“价值100万美元的债券投资组合的修正久期为5年。 如果所有收益率增加5个基点,投资组合的价值大约变化多少?”相关的问题
第1题
剥离法涉及到

A、计算债券的收益率

B、从短期到期工具到较长期限的工具,确定每个步骤的零利率

C、从长期到期工具到较短期限的工具,确定每个步骤的零利率

D、票面收益率的计算

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第2题
收益率曲线平坦,每年6%。 在两年内开始,持有人以1,000美元的本金,在六个月内,每年以8%的利率获得利率时,FRA的价值是多少? 所有费率每半年复利一次。

A、9.12美元

B、.9.02美元

C、8.88美元

D、8.63美元

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第3题
以下哪个描述远期汇率?

A、由当前零利率所隐含的未来一段时间内的利率

B、从今天开始并持续未来n年(无息票)的投资所赚取的利率

C、导致债券价格等于其面值(或本金)的票面利率

D、应用于所有现金流量时,债券的价值等于其市场价格的单一折现率

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第4题
零曲线向下倾斜。 将X定义为1年期票面平价收益率,将Y定义为1年期和1.5年期的远期利率,将Z定义为1年期零利率。 以下内容哪些是对的

A、X小于Y小于Y

B、Y小于X小于X

C、X小于Z小于Z

D、Z小于Y小于X

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第5题
利率的复利频率是指利率的计量单位。
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第6题
六个月和一年的利率为每年3%和4%,每半年复利一次。 下列哪一项最接近半年复利所表示的一年期票面收益?

A、3.99%

B、3.98%

C、3.97%

D、3.96%

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第7题
两年零利率为6%,三年零利率为6.5%。 所有费率都是复合利率,则第三年的远期汇率是7.5%。
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第8题
连续复利的年利率为5%。 与之对应的半年复利的利率是5.03%。
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第9题
在流动性偏好理论下,远期汇率高于预期的未来即期汇率。
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