马科维茨均值-方差模型中,风险资产与无风险资产同时存在时,对于不同的投资者,应持有的风险资产之间的相对比例是否应该相同?
A.一定相同
B.一定不相同
C.可能相同也可能不相同
D.只有当预期收益服从对称分布时相同
- · 有6位网友选择 A,占比66.67%
- · 有2位网友选择 B,占比22.22%
- · 有1位网友选择 C,占比11.11%
A.一定相同
B.一定不相同
C.可能相同也可能不相同
D.只有当预期收益服从对称分布时相同
B.从无风险资产伸向所选定的风险性投资组合的直线
C.有效投资组合从MV向上的一段曲线
D.经过最小投资组合与横轴垂直的直线
A、对于风险中性的决策者,对应的效用函数为凹函数
B、对于风险规避的决策者,对应的效用函数为凹函数
C、对于风险追逐的决策者,对应的效用函数为凹函数
D、效用函数一定是连续和可微的函数
A、只有当投资者的效用函数为二次函数时才能近似解释
B、只有当投资者的效用函数为非二次函数时才能近似解释
C、无论投资者的效用函数是否为二次函数,都可以近似解释
D、无论投资者的效用函数是否为二次函数,都无法近似解释
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!