VaR方法存在的缺陷包括()。
A.VaR的度量结果存在误差
B.头寸变化造成风险失真
C.VaR没有给出最坏情景下的损失
D.VaR方法的假设不符合实际
- · 有5位网友选择 B,占比25%
- · 有4位网友选择 A,占比20%
- · 有4位网友选择 A,占比20%
- · 有3位网友选择 D,占比15%
- · 有2位网友选择 B,占比10%
- · 有1位网友选择 C,占比5%
- · 有1位网友选择 D,占比5%
A.VaR的度量结果存在误差
B.头寸变化造成风险失真
C.VaR没有给出最坏情景下的损失
D.VaR方法的假设不符合实际
A、VaR是比VaR更坏情形收益率的平均值。
B、VaR是比VaR更坏情形收益率的标准差。
C、VaR是比VaR更坏情形收益率中最坏的。
D、VaR是比VaR更坏情形收益率中最好的。
A.不能回答有多大的可能性会产生损失
B.无法度量不同市场中的总风险
C.不能将各个不同市场中的风险加总
D.都是利用统计学原理对历史数据进行分析
A.ADL的应用重在相对走势,而不看重取值的大小
B.经验表明,ADL对空头市场的应用比对多头市场的应用效果好
C.ADL不但适用于对大势未来走势变动的参考,而且也为选择个股提供了有益的帮助
D.ADL连续上涨了很长时间(3天或更多),而指数却向相反方向下跌了很长时间,这是买进信号
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