以下关于β系数的说法中,正确的有()。
A.当β系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
B.当β系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
C.当β系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
D.当β系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
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A.当β系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
B.当β系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
C.当β系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
D.当β系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
B、β=2,说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍
C、β= 0.5,说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半
D、证券组合的β系数是单个证券β系数的加权平均,权数为各种股票在证
证券组合中所占的比重
E、β系数一般不需投资者自己计算,而由一些投资服务机构定期计算并公布
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性,与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
A.复制的投资组合波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致
B.创立指数基金的理论基础是有效市场学说基础上的随机漫步理论
C.复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股
D.复制的组合包括的股票数越少,跟踪误差越大
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