对于买入欧式看涨期权,下列一般为正值的是()
A.Gamma
B.Vega
C.Theta
D.elta
- · 有2位网友选择 ABD,占比25%
- · 有2位网友选择 C,占比25%
- · 有2位网友选择 D,占比25%
- · 有1位网友选择 BD,占比12.5%
- · 有1位网友选择 BC,占比12.5%
A.Gamma
B.Vega
C.Theta
D.elta
根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系,下列说法不正确的是()。
A.看涨期权等价于借钱买入股票,并买入一个看跌期权来进行保险
B.与直接购买股票相比,看涨期权多头可以利用杠杆效应
C.当标的资产有红利时,红利现值的增加会增加看涨期权的价值
D.套利活动将最终促使这一平价关系成立
A.买入看涨期权,卖空看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
B. 买入看跌期权,卖空看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
C. 卖空看跌期权,买入看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
D. 卖空看涨期权,买入看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
A.期权价格为2.6元
B.执行价格为2.5元
C.期权为看涨期权
D.在2015年3月30日(包含当天)之前投资者都可行权
A.投资者应选择的投资组合是多头对敲
B.投资者应选择的投资组合是保护性看跌期权
C.该投资组合的净损益是14元
D.该投资组合的净损益是7元
A.欧式期权只允许期权持有者在期权日行权
B.美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间行权
C.期权的买方为了得到一项权利,需要向卖方支付一笔期权费
D.看涨期权是指期权买方向卖方在任意时间从卖方手中买入基础资产的权利
E.看涨期权赋予买方在任意时间从卖方手中买入基础资产的权利
A.买入执行价为2450点的看涨期权
B.卖出股指期货
C.买入执行价为2350点的看涨期权
D.卖出执行价为2300点的看跌期权
A.欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权
B. 美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间行权
C. 期权的买方为了得到一项权利,需要向卖方支付一笔期权费
D. 看涨期权是指期权买方向卖方出售基础资产的权利
E. 看涨期权赋予买方在任意时间从卖方手中买入基础资产的权利
A.买入20份股票并卖出20份期权
B.买入5份股票并卖出份股票
C.买入50份股票并卖出100份看涨期权
D.买入100份股票并卖出50份看涨期权
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