题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友anonymity
发布时间:2022-01-06
[主观题]
你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时
发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异?
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利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式解决以下问题。假定:S0=70美元,X=75美元;T=365天,r=0.06年付,б=0.45。在期权到期前没有股息发放。看涨期权的价值是______。
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是C=SN(d1)-Xe-r(T-1)N (d2),公式中的符号X代表()。
A.期权的执行价格
B.标的股票的市场价格
C.标的股票价格的波动率
D.权证的价格
采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是C=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2),公式中的符号X代表()。
A.期权的执行价格
B.标的股票的市场价格
C.标的股票价格的波动率
D.权证的价格
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