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更多“某只股票现价为$50。已知6个月后，股价将变为60$或42$。无风险利率为每年12%（连续复利）。试计算执行价格为48$，有效期为6个月的欧式看涨期权的价值。”相关的问题
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某股票的当前价格为80美元，已知在4个月后股票价格将变为75美元或者85美元，无风险利率为每年5％(连续复利)。执行价格为80美元，期限为4个月的欧式看跌期权价格为多少？在讨论中采用无套利机会方法。
假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利)，预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股，那么远期价格为()元。
A．51.14
B．53.62
C．55.83
D．61.18
A.远期价格为103.08
B.远期价格应高于105.13
C.远期价格应低于105.13
D.远期价格为93.31
E.远期价格为103.13
A.6. 89
B.6
C.13.11
D.14
股利不确定时的期价—现价平价关系式。一支股票的现价为100美元，无风险利率为每年7%(每年计一次，复利)，该股票的预期股息是3美元，将于1年后收到。
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