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提问人：网友xia2020 发布时间：2022-01-07
假设投资者A中持有某种现货资产价值1000000元，目前现货价格为100元。拟运用某种标的资产与该资产相似的期货合约进行三个月期的套期保值。如果该现货资产价格季度变化的标准差为0.65元，该期货价格季度变化的标准差为0.81元，两个价格变化的相关系数为0.8，每份期货合约规模为100000元，期货价格为50元。问三个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少？应如何进行套期保值操作？
[主观题]

假设投资者A中持有某种现货资产价值1000000元，目前现货价格为100元。拟运用某种标的资产与该资产相似的期货合约进行三个月期的套期保值。如果该现货资产价格季度变化的标准差为0.65元，该期货价格季度变化的标准差为0.81元，两个价格变化的相关系数为0.8，每份期货合约规模为100000元，期货价格为50元。问三个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少？应如何进行套期保值操作？

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第1题
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第2题

A、20

B、80

C、100

D、120

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第3题

A、97.61

B、101.96

C、110

D、104.05

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第4题
下列哪些描述符合“过度反应”现象

A、是一种资产价格的均值回归现象

B、引起了股价的超涨或超跌

C、投资者的过度乐观导致的

D、投资者过于重视最新的信息而轻视了以往的信息

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第5题
“经济人”假定的含义主要有( )。
A.经济主体的行为动机是最大化私人利益;

B.经济主体有能力最大化私人利益;

C.经济主体的自利行为将增加社会福利;

D.经济主体的自利行为将损害社会福利。

E.经济主体的自利行为是不对的

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第6题
在均衡状态下,风险证券的边际风险价格_____。A.等于市场资产组合风险的边际价格B.小于市场资产
在均衡状态下，风险证券的边际风险价格_____。

A.等于市场资产组合风险的边际价格

B.小于市场资产组合风险的边际价格

C. 用它的非系统风险进行修正

D.大于市场资产组合风险的边际价格

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第7题
在Word页面视图中,左右边距分别是指左右两边的距离()A.文本区域到显示屏B.文本区域到纸张C.
在Word页面视图中,左右边距分别是指左右两边的距离()

A.文本区域到显示屏

B.文本区域到纸张

C.正文到显示屏

D.正文到纸张

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第8题
下列选项中,属于销售与收款业务的不相容岗位的是()A.销售业务经办与坏账核销的岗位B.销售业
下列选项中,属于销售与收款业务的不相容岗位的是()

A.销售业务经办与坏账核销的岗位

B.销售业务经办与账款催收的签订岗位

C.销售业务经办与账款可收回性分析的岗位

D.销售业务经办与发票开具、管理的岗位

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第9题
为用户创造价值首先要具备什么样的心态?()
A、功利

B、放空

C、空杯

D、初心

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