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A.I、II
B.I、III、IV
C.I、II、III、IV
D.II、III
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更多“以下属于投资组合市场风险管理措施的是（）。I.密切关注宏观经济指标和超势Ⅱ密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化Ⅲ.加强对场外交易的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内Ⅳ．…”相关的问题
A.分析投资组合持有人结构和特征
B.计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期
C.跟踪分析基金重仓股、个股交易量占该股流通值显著比例
D.限制与同一对手的交易集中度
分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿，属于()管理措施。
A.市场风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.市场风险
A.I、Ⅲ、IV
B.I、II、Ⅲ、IV
C.I、II、Ⅲ
D.II、 Ⅲ、IV
A.III.IV
B.I.IV
C.II.III
D.IV
A．建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理
B．加强对重大投资的监测，对基金重仓股，单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析
C．密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险
D．密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略
A.关注投资组合风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量
B.密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略
C.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要
D.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对对手进行信用评级，并定期更新
A.加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析
B.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化、构造股票投资组合，分散非系统性风险
C.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理
D.密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合风险控制指标，摆出应对策略
A.货币市场基金持仓债券估值大幅下跌，导致基金组合整体出现估值负偏离
B.投资组合重仓限售证券，从而无法应对客户大额赎回要求的资金
C.投资组合的持仓债券到期前，债券发行人公告称因公司财务欠佳无法如期支付本息
D.由于汇率市场波动，导致QDII基金的损益波动较大
A.判断新开展的仓单质押业务面临哪些风险？如市场风险、信用风险、操作风险，属于风险识别。
B.每月对场外衍生品业务进行压力测试，来判断极端不利情况下，所面临的最大损失，并考虑是否增加对冲，属于风险评估/应对。
C.计算投资组合的 VaR 值，对组合市场风险进行量化测算，属于风险计量。
D.对公司自有资金投资业务设定风险限额，并对指标进行持续跟踪。属于风险监测。E 对期货自营业务风险敞口超限情况进行及时处置，使其恢复正常值下,属于风险处置。
市场风险管理的主要措施不包括()。
A.密切关注宏观经济指标和趋势
B.关注投资组合风险调整后收益
C.加强对重大投资的监测
D.加强对场内交易的监控
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