下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。
A.无风险利率越高,股票认购期权的价值越大
B.无风险利率越高,股票认购期权的价值越小
C.无风险利率越高,股票认沽期权的价值越大
D.无风险利率越高,股票认沽期权的价值越小
- · 有3位网友选择 A,占比37.5%
- · 有3位网友选择 B,占比37.5%
- · 有2位网友选择 C,占比25%
A.无风险利率越高,股票认购期权的价值越大
B.无风险利率越高,股票认购期权的价值越小
C.无风险利率越高,股票认沽期权的价值越大
D.无风险利率越高,股票认沽期权的价值越小
A.期权的时间溢价:期权价值—内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
A.期权的时间溢价二期权价值—内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
A.期权的时间溢价=期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
A.期权的时间溢价=期权价值-内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高。
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
A.期权的时间溢价=期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
A.期权的时间溢价=期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
A.期权的时间溢价=期权价值-内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
A.期权的时间溢价一期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
A.期权的时间溢价一期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
A.看跌期权价值与预期红利大小成正向变动
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看涨期权与预期红利大小成反向变动
D.股价的波动率增加会使看涨期权价值增加
A.期权的时间溢价=期权价值-内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.如果已经到了到期时间,则期权的时间溢价=0
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