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提问人：网友huchao0911
发布时间：2022-01-07
[主观题]
2004年新巴塞尔协议中，不属于新资本协议“三大支柱”的是（） A.最低资本要求 B.监督检查 C.银行自检 D.市场纪律
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A. 资本留存缓冲
B. 资本充足率
C. 市场纪律
D. 金融机构的内部检查
E. 监管部门的监督检查
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第4题
根据《巴塞尔协议》对资产负债表内资产的相应风险权重的规定以下哪项资产相对应的风险权重为0%。（ ） A.个人抵押贷款 B.现金资产 C.对私人机构的债权 D.对多边发展银行的债权以下
第5题
巴塞尔委员会颁布的一系列国际统一银行监管的重要文件 包括巴塞尔协议Ⅰ、巴塞尔协议Ⅱ、巴塞尔协议Ⅲ，其中扩大风险范围，引入“市场风险和操作风险”的是（ ） A.巴塞尔协议Ⅰ B.巴塞尔协议Ⅱ C.巴塞尔协议Ⅲ D.均不是
第6题
计算题：假设一家银行的核心资本为70万人民币，附属资本为30万人民币，市场风险的资本要求为10万人民币，操作风险的资本要求为20万人民币。该银行资产负债表内、表外项目如下： 资产负债表内项目 金额（万元） 风险权数 % 转换系数 % 现金 75 0 短期政府债券 300 0 国内银行存款 75 20 家庭住宅抵押贷款 75 50 企业贷款 975 100 资产负债表外项目 金额（万元） 用来支持政府发行债券的备用信用证 150 20 100 对企业长期贷款承诺 300 100 50 商业信用证 100 100 20 （1）请分别计算该银行的表内信用风险加权资产、表外信用风险加权资产及总的信用风险加权资产。（30分） （2）请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率（15分），并分析该银行的资本充足情况（15分）。
第7题
（1）预测流动性对于商业银行经营至关重要，假设A银行在下周面临如下现金流入与流出：预计提取存款3500万元，客户偿还贷款1.07亿元，支付营业费用5200万元，可接受的贷款申请2.91亿元，资产出售1800万元，新增存款6.9亿元，货币市场借款4300万元，非存款业务收入2700万元，其他银行归还借款2300万元，支付股东股利1.6亿元。请估算A商业银行下周的流动性需求？（20分）流动性供给？（20分）净流动性头寸?（20分） （2）假设B银行在下周面临如下可能的流动性状况，请运用银行流动性需求概率分析法，计算出每种状况下的流动性缺口(20分） ，并预测B银行在下周的流动性需求(20分）。 下周流动性状况概率 下周预期存款 （单位：万美元） 下周预期贷款 （单位：万美元） 最好的状况15% (最大存款，最小贷款) 17000 11000 最可能的状况60% 15000 14000 最坏的状况 25% (最小存款，最大贷款) 13000 15000
第8题
假设A商业银行目前的存款与非存款负债分类估计如下： 游资存款 (包括非存款负债) 2亿元 易损资金（包括大额存款） 6亿元 核心存款 12亿元 假设法定存款准备金率为4%，该银行扣除4%的法定准备后，准备为游资存款、易损资金、核心存款分别提取70%、20%、5%的流动性准备。 该银行上年的贷款总额为14亿元，贷款的年均增长速度是8%，目前的贷款数额是13亿元。商业银行希望随时满足所有符合贷款条件的客户的贷款请求。 （1）请计算该银行需要分别为游资存款、易损资金、核心存款缴纳多少存款准备金？（20分） （2）请计算该银行需要分别为游资存款、易损资金、核心存款提取多少流动性准备？（20分） （3）请计算该银行今年新增多少贷款额？（20分） （4）请根据资金结构预测法，测算该银行目前需要提取多少流动性准备？（40分）
第9题
案例分析题 案例一：A银行对C企业的授信放款过程中，要求C企业的法定代表人及其妻子签署连带保证合同。客户经理在与企业法定代表人签署合同时，因人手不足只由该客户经理单独一人前往实地面签，风险部门也未介入，并且由于法定代表人妻子当时不在现场，未能一同签署保证合同；在企业法定代表的建议下，客户经理为了贪图方便，将合同交由法定代表人，由其找其妻子签署后交给A银行。一年以后，C企业出现危机，该企业法定代表人与妻子办理离婚手续，并将大量财产转移到妻子名下。C企业出现逾期，A银行对其提起诉讼后该法定代表人妻子声称保证合同签字不是其亲笔签名，对其无法律效力，经鉴定果真不是亲笔签名，因此，导致A银行无法追索其调查到的大量财产，给银行造成巨额损失。 案例二：B银行对D企业的授信出现逾期后，贷后管理人员会同客户经理进行了密切跟踪调查，发现企业由于其行业周期性特点，出现暂时周转困难尚未达到资不抵债的境地，但其大量银行授信密集到期，一时无法偿还。同时根据调查发现，D企业准备出售其拟用于建造新厂房的土地，用以缓解资金紧张，但该土地的价值尚不足以偿还其全部银行授信。B银行得到上述信息后，密切关注D企业土地转让进程，及时采取了相关保全措施，迫使D企业及时偿还了B银行的逾期授信。 针对以上案例请分析： （1）A银行在授信放款过程中存在哪些操作问题？（30分） （2）你认为B银行应采取什么保全措施迫使D企业偿还逾期授信？（20分） （3）通过以上两个案例，请分析银行在授信放款（20分）和贷后管理环节（30分）应分别采取什么样的风险控制措施。
