对于期权买方来说,以下说法正确的()。
A.看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正
B. 看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负
C. 看涨期权和看跌期权的delta均为正
D. 看涨期权和看跌期权的delta均为负
- · 有3位网友选择 A,占比33.33%
- · 有3位网友选择 D,占比33.33%
- · 有2位网友选择 C,占比22.22%
- · 有1位网友选择 B,占比11.11%
A.看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正
B. 看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负
C. 看涨期权和看跌期权的delta均为正
D. 看涨期权和看跌期权的delta均为负
A.期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短
B.在其他因素不变的情况下.期权有效期越长,其时间价值也就越大
C.对于期权买方来说,有效期越长,标的物价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大,买方行使期权的机会也就越多,获利的可能性就越大
D.对于卖方来说,期权有效期越长,风险就越大,买方也就愿意支付更多的权利金来占有更多的赢利机会,卖方得到的权利金也就越多
A.在其他条件相阿的隋况下,美式期权的价格通常高于欧式期权
B.美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别
C.对于买方来说,美式期权的行权机会多于欧式期权
D.美式期权在美国市场占主流,欧式期权在欧洲市场占主流
A.金融期权实际上是一种契约
B.期权合约的买方可以实现有限的损失和无限的收益
C.对于看涨期权的买方来说,当市场价格低于执行价格,他会放弃行使权利,所亏损的是期权费
D.金融期权实质上可以分解为一系列远期合约组合
E.金融期权是一种非标准化的合约类型
A.金融期权实际上是一种契约
B.期权合约的买方可以实现有限的损失和无限的收益
C.对于看涨期权的买方来说,当市场价格低于执行价格,他会放弃行使权利,所亏损的是期权费
D.金融期权实质上可以分解为一系列远期合约组合
E.金融期权是一种非标准化的合约类型
A.期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短
B.在其他因素不变的情况下,期权有效期越长,其时间价值也就越大
C.对于期权买方来说,有效期越长,选择的余地就越大,标的物价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大,买方行使期权的机会也就越大,获利的可能性就越大;反之,有效期越短,期权的时间价值就越低。因为时间越短,标的物价格出现大的波动,尤其是价格变动逆转的可能性越小,到期时期权就失去了任何时间价值
D.对于卖方来说,期权有效期越长,风险就越大,买方也就愿意支付更多的权利金来占有更多的赢利机会,卖方得到的权利金也就越多。有效期越短,卖方所承担的风险也就越小,他卖出期权所要求的权利金就不会很多,而买方也不愿意为这种赢利机会很少的期权支付更多的权利金
下列关于美式期权和欧式期权的说法,正确的有()。 Ⅰ.在其他条件相同的情况下,美式期权的价格通常高于欧式期权 Ⅱ.美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别 Ⅲ.对于买方来说,美式期权的行权机会多于欧式期权 Ⅳ.美式期权在美国市场占主流,欧式期权在欧洲市场占主流
A.I、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
对于看涨期的买方来说到期使期权的是()
A.市场价格低于执行价格
B.市场价格高于执行价格
C.市场价格上涨
D.市场价格下跌
A.与损失相匹配
B.可以是无限的
C.与损失正相关
D.最高是期权费
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!