关于证券市场线的理解,以下表述错误的是()
A.资产的B系数越高,则预期收益率越高
B.B系数为0时预期收益率等于无风险收益率
C.证券市场线表示的是预期收益率与B系数的正相关关系
D.B系数与预期收益率成反相关关系
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A.资产的B系数越高,则预期收益率越高
B.B系数为0时预期收益率等于无风险收益率
C.证券市场线表示的是预期收益率与B系数的正相关关系
D.B系数与预期收益率成反相关关系
下列关于证券市场线的表述中,不正确的是()。
A.证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”
B.证券市场线的截距是无风险收益率,斜率是贝塔系数
C.证券市场线的斜率越大,资产的必要收益率受其系统风险的影响越大
D.证券市场线对任何公司、任何资产都是适用的
A.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
B.证券市场线以资本市场线为基础发展起来
C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
A.资本市场线可以运用于有效投资组合
B.证券市场线用系统风险(B值)衡量风险
C.资本市场线决定最适合的资产配置点
D.资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
A.资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价
B.资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系
C.证券市场线能为每一个风险资产进行定价
D.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
关于资本市场线,以下表述错误的是()。
A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B.资本市场线是可达到的最优的市场配置线
C.资本市场线也叫证券市场线
D.资本市场线斜率总为正
关于资本市场线,以下表述错误的是()。
A.资本市场通过无风险利益和市场资产组合两个点
B.资本市场线是可达到的最有的市场配置线
C.资本市场线也叫证券市场线
D.资本市场线斜率总为正
下列关于资本市场线和证券市场线表述不正确的是()。
A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.资本市场线上的市场均衡点不受投资人对待风险态度的影响
C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低
D.证券市场线测度风险的工具是β系数,资本市场线测度风险的工具是标准差
关于证券市场线和资本市场线的比较区别,()表述错误。
A.资本市场线决定最适合的资产配置点
B.资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
C.证券市场线用系统性风险(β值)衡量风险
D.资本市场线可以运用于有效投资组合
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.lⅠ、Ⅳ
证券市场线
以下关于证券市场线的叙述正确的是()。
A.证券市场线是用标准差作用风险衡量指标
B.如果某证券的价格被低估,则该证券会在证券市场线的上方
C.如果某证券的价格被低估,则该证券会在证券市场线的到此为下方
D.证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
A.斜率是市场风险溢酬(Rm—Rf)
B.风险厌恶感程度越高,证券市场线的斜率越小
C.证券市场线的横坐标是β系数
D.当无风险收益率变大而其他条件不变时,证券市场线会整体上移
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