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提问人：网友cai76231035
发布时间：2022-01-07
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货币互换（续4） （5）该货币互换对该金融机构的价值为（）万美元（精确到小数点后2位数）
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第1题
一个金融机构与某公司签订了一份10年期限、每年交换一次利息的货币互换协议，金融机构每年收入瑞士法郎，利率为3%（每年计一次利息），同时支付美元，利率为8%（每年计一次复利）。两种货币的本金分别为700万美元和1000万瑞士法郎。假设该公司在第6年末宣告破产，即期汇率为1瑞士法郎=0.8美元，此时美元和瑞士法郎的利率期限结构是平的，美元为8%，瑞士法郎为3%（均为连续复利）。请问，公司破产对金融机构造成的损失是多少？
第2题
一份货币互换还有15个月的期限。这笔互换规定每年交换利率为14%，本金为2000万英镑和利率为10%，本金为3000万美元两笔借款的现金流。美国和英国现在的利率期限结构都是平的。如果这笔互换是今天签订的，那将是用8%的美元利率交换11%的英镑利率。上述利率是连续复利。即期汇率为1英镑=1.6500美元。请问上述互换对支付英镑的那一方价值为多少?对支付美元的那一方价值为多少?
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第3题
投资者A签署了一项货币互换协议，每年支付美元利息，利率为4%，本金为100万美元；收到欧元利息，利率为5%，本金为90万欧元；互换期限为3年。则以下表述正确的是
A、投资者A每年要支付美元利息5万，收到欧元利息3.6万
B、投资者A每年要支付美元利息4万，收到欧元利息4.5万
C、投资者A在最后一年，除利息外，还要支付美元本金100万，收到欧元本金90万
D、该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险
E、该货币互换协议表明，投资者A预期未来欧元价格会下跌
第4题
以下关于利率互换表述错误的是
A、利率互换可以用于规避利率变动的风险
B、收到固定利率、支付浮动利率的一方，为空头
C、为了对冲利率上涨的风险，可以签署收到固定利率（利息）、支付浮动利率（利息）的利率互换
D、利率互换中，通常只交换利息，不交换本金
第5题
投资者A签署的利率互换协议，约定收到LIBOR浮动利率，支付固定利率5%，每半年交换一次利息，名义本金100万元。当前，6个月的LIBOR利率为4%，这意味着
A、本次互换，A将收到2万元利息，支付2.5万元利息
B、本次互换，A将收到2.5万元利息，支付2万元利息
C、下一次互换，A将收到2万元利息，支付2.5万元利息
D、下一次互换，A将收到2.5万元利息，支付2万元利息
第6题
以下关于货币互换表述正确的是
A、货币互换可以用于规避利率风险
B、收到美元利息，支付英镑利息的一方，为空头
C、货币互换中，只交换利息，不交换本金
D、为了对冲日元（相对于美元）价格下跌的风险，可以签署收到美元利息，支付日元利息的货币互换
第8题
某3年期利率互换，确定每半年互换一次利息。约定固定利率为5%，浮动利率为LIBOR，名义本金100万元。则
A、收到固定利率的一方，每半年会收到利息2.5万元
B、支付固定利率的一方，每半年会支付利息5万元
C、收到浮动利率的一方，每半年会收到的利息是变化的
D、支付浮动利率的一方，每半年会支付利息2.5万元
E、合约到期时，收到固定利率的一方，会收到利息2.5万元和本金100万元
第9题
投资者A签署了货币互换协议，约定收到美元利率6%，支付日元利率5%，本金为100万美元和11000万日元，每年交换一次利息，还有2年到期。这意味着
A、到期前每次互换时，A收到6万美元利息，支付550万日元利息
B、到期前每次互换时，A收到550万日元利息，支付6万美元利息
C、最后一次互换，A收到6万美元利息和100万美元本金，支付550万日元利息和11000万日元本金
D、最后一次互换，A收到11550万日元，支付106万美元
E、美元升值对A有利
