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提问人：网友cccllll1850749 发布时间：2022-01-06
[主观题]

对于一个由10支股票组成的投资组合，通过对个体股票的基础分析估计，我们可以得到组合的期望收益率

是14%，标淮差为25%，β值为1.1。市场组合的期望收益率为12.5%，标准差为20.2%。无风险收益率为2.6%。该投资组合的Treynor度量值、Sharpe度量值、Jensen’salpha()。

A.0.1136，0.496，0.0041

B.0.1036，0.456，0.0051

C.0.1036，0.496，0.0041

D.0.1036，0.456，0.0035

E.0.1321，0.496，0.0021

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更多“对于一个由10支股票组成的投资组合，通过对个体股票的基础分析估计，我们可以得到组合的期望收益率”相关的问题
第1题
关于证券组合的风险，以下说法中正确的有（)。

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

E.当股票报酬完全负相关时，所有的风险都能被分散

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第2题
如果一个投资组合由这3只股票组成，其中XA=0．20、XB=0．30、XC=0．50，请写下其相应的市场模型方程。

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第3题
关于证券组合的风险，以下说法中正确的有（）

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成.则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

E.当股票报酬完全负相关时.所有的风险都能被分散掉

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第4题
以下关于投资组合风险的表述，正确的有()。

A.一种股票的风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险

B.非系统风险可以通过证券投资组合来消除

C.股票的系统风险不能通过证券组合来消除

D.不可分散风险可通过β系数来测量

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第5题
关于证券组合的风险，以下说法中正确的是()。

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险

E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉

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第6题
以下关于投资组合风险的表述，正确的有()。

A.股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险

B.非系统风险可以通过证券投资组合来消除

C.股票的系统风险不能通过证券组合来消除

D.不可分散风险可通过β系数来测量

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第7题
某投资者持有一个由下列三只股票等股份数组成的投资组合。结果他持有该投资组合1年，在这一年里，三
只股票的期初、期末价格和分红如下表所示，那么，他持有该投资组合的持有期收益率是()。

某投资者持有一个由下列三只股票等股份数组成的投资组合。结果他持有该投资组合1年，在这一年里，三只股票

A．21.88%

B．18.75%

C．18.42%

D．15．79%

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第8题
一支股票的贝塔系数是1.2，期望报酬率是16%。一项无风险资产目前赚取的报酬率是5%。如果一个由这两项资产所组成的投资组合的贝塔系数是0.75，这个投资组合的权数是多少？

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第9题
以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是 %。（保留两位小数） 股票 市值（万元） 贝塔 超额收益率（%） 标准差（%） A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50
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第10题
假定Isberg公司的股票收益率满足上题所述的Glacier公司收益率的单因素模型。Isberg公司的贝塔系数
值为2．0，其期望收益率为22％。请构建一个由Glacier公司和Isberg公司股票所组成的投资组合，使得组合收益率独立于GDP的变化率。

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