承上题,如何建构此一套利策略?
A.在组合E中卖$1,并在由(1/3A和2/3B)组成的投资组合中买$1
B.在组合E中买$1,并在由(1/3A和2/3B)组成的投资组合中卖$1
C.在组合E中卖$1,并在由(2/3A和1/3B)组成的投资组合中买$1
D.在组合E中买$1,并在由(2/3A和1/3B)组成的投资组合中卖$1
- · 有6位网友选择 A,占比60%
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- · 有1位网友选择 B,占比10%
- · 有1位网友选择 D,占比10%
A.在组合E中卖$1,并在由(1/3A和2/3B)组成的投资组合中买$1
B.在组合E中买$1,并在由(1/3A和2/3B)组成的投资组合中卖$1
C.在组合E中卖$1,并在由(2/3A和1/3B)组成的投资组合中买$1
D.在组合E中买$1,并在由(2/3A和1/3B)组成的投资组合中卖$1
A. 现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是Alpha
B. 在Alpha套利策略中,希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0
C. Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益
D. Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影响方向及力度,寻找套利机会
A、10元
B、12元
C、15元
D、18元
A、市场上股价被高估,所以应买入
B、市场上股价被高估,所以应放空
C、市场上股价被低估,所以应买入
D、市场上股价被低估,所以应放空
A、17%
B、26%
C、74%
D、83%
A、13%在股票;61%在债券
B、19%在股票;55%在债券
C、55%在股票;19%在债券
D、61%在股票;13%在债券
A、长期移动平均线由下往上穿越短期移动平均线为下跌波段的开始
B、长期移动平均线由上往下穿越短期移动平均线为下跌波段的开始
C、短期移动平均线由下往上穿越长期移动平均线为上涨波段的开始
D、短期移动平均线由上往下穿越长期移动平均线为上涨波段的开始
A、套利受限
B、行为偏误导致并非做出最适化决策
C、使用不正确的机率分配导致处理信息的错误
D、Fama-French三因子模型
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