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提问人:网友xiangle 发布时间:2022-01-07
[单选题]

一个执行价格为60美元的看涨期权的价格为6美元,一个具有相同执行价格与期限的看跌期权价格为4美元,则当股票价格处于()区间时跨式组合会导致亏损?

A.40-50美元

B.50-70美元

C.60-80美元

D.70-80美元

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匿名网友[181.***.***.143]选择了 D
1天前
匿名网友[153.***.***.249]选择了 D
1天前
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1天前
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第1题
一个执行价格为50美元的看涨期权的价格为2美元。一个执行价格为45美元的看跌期权的价格为3美元。解释由这两种期权如何构成宽跨式组合,这一宽跨式组合的盈利模式是什么样的?

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第2题
行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元; 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元。
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第3题
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元,执行价格为30美元,到期期限为3个月,无风险利率为8%。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。

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第4题
无股息股票的价格为19美元,其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元,无风险利率为每年4%,这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为( )

A、1.80

B、1.96

C、2.64

D、3.57

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第5题
【填空题】如果你卖出4月份的活牛期货看涨期权,执行价格为90美分每磅,标的资产为40000磅活牛,在期货价格为95美分时,行使期权会得到( )美元和一份活牛期货空头
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第6题
一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利,6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元,无风险年利率为6%(对任何到期日适用,连续复利计息)。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为

A、远期价格为39.45美元;远期合约的初始价值为0

B、远期价格为39.45美元;远期合约的初始价值为正

C、远期价格为38美元;远期合约的初始价值为0

D、远期价格为38美元;远期合约的初始价格无法判断

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第7题
某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元,期权期限为12个月,执行价格为100.00元,当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会且无交易费用,则市场年化无风险连续复利率为( )。

A、3.26%

B、4.53%

C、5.13%

D、6.56%

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第8题
条式组合策略具有不对称性,底部条式适合投资者预测价格变化较大,且下跌的可能大于上涨可能的情形。
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第9题
对于买进异价跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是( )。

A、理论上,风险无限,盈利有限

B、理论上,风险有限、盈利无限

C、适合波动率走高的行情

D、适合波动率走低的行情

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