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提问人：网友xuzehaowei 发布时间：2022-01-07
[单选题]

基于无红利支付股票的看涨期权，期限为4个月，执行价格为25美元，股票价格为28美元，无风险年利率为8%（连续复利），则该看涨期权的价格下限为（）美元。

A.2.56

B.3.66

C.4.12

D.4.79

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匿名网友[43.***.***.124]选择了 A
1天前
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匿名网友[244.***.***.233]选择了 B
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第1题
计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格，其中执行价格为50美元，现价为50美元，有效期三个月，无风险年收益率为10%，年波动率为30%。若在两个月后预期支付红利为1.5美元，又如何计算?

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第2题
某无红利支付股票的欧式看涨期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权剩余期限为4个月。计算该期权价格。
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第3题
CALL公司的普通股数月来一直按50美元／股左右的价格交易。投资者认为三个月内它仍会保持在这一价位。执行价为50美元的三个月看跌期权售价4美元。 a．如果无风险利率每年10％．执行价50美元的三个月CALL股票看涨期权售价是多少?(无红利支付。) b．投资者如何根据股价变化的预期用看涨期权与看跌期权构建一简单的期权策略?实现这一投资策略需要花费多少钱?投资者在股价朝什么方向变动多大时开始有损失? c．投资者怎样使用看涨期权、看跌期权和无风险贷款构建资产组合以在到期时获得与股票相同的收益?现在构建这一组合的净成本是多少?

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第4题
无股息股票看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率为10%/年，期权价格的下限是多少？

A、5.45美元

B、71.34美元

C、8.66美元

D、5美元

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第5题
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。

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第6题
一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利，6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元，无风险年利率为6%（对任何到期日适用，连续复利计息）。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为

A、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为0

B、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为正

C、远期价格为38美元；远期合约的初始价值为0

D、远期价格为38美元；远期合约的初始价格无法判断

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第7题
考虑一个股票远期合约，标的股票不支付红利。合约的期限是3个月，假设标的股票现在的价格是40元，连续复利的无风险年利率为5%，那么这份远期合约的合理交割价格应该约为（ ）

A、40.5元

B、40元

C、41元

D、41.5元

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第8题
关于ETF套利交易的描述中，正确的是（ ）

A、ETF是指投资者进行一篮子股票的投资

B、ETF是一种跟踪“标的指数”变化、在证券交易所上市交易的基金

C、ETF需要由基金管理公司等机构按要求发起设立

D、ETF的基金资产不会随相关指数的调整而变化

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第9题
考虑一个5年期的利率互换，名义本金是 10亿美元。甲公司同意支付给乙公司年利率为 6.5％的利息，同时，乙公司同意支付给甲公司 6个月期LIBOR的利息，利息每半年支付 1次。下面说法错误的是( )

A、对于甲公司来说，相当于同时持有了一个利息为6个月期LIBOR的五年期债券的多头和一个利息为6.5%的五年期债券的空头

B、对于乙公司来说，相当于同时持有了一个利息为6个月期LIBOR的五年期债券的空头和一个利息为6.5%的五年期债券的多头

C、若第一期期末的6个月LIBOR为5.4%，则第一期期末甲公司应该给乙公司1100万

D、若第一期期末的6个月LIBOR为5.4%，则第二期期末甲公司应该给乙公司550万

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第10题
假设在一笔互换合约中，某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%，同时收取10％的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR（连续复利率）分别为10％、10.5％和11％。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2％（半年计一次复利）。互换的价值等于为固息债（10%）和浮息债（LIBOR+2%）的价格相减，下面说法错误的是（）

A、在付息日，该浮息债的价值等于面值

B、该浮息债的价值为9724.2万美元

C、该固息债的价值为9613.2万美元

D、该互换的价值为-111万美元

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