题目内容
（请给出正确答案）
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时，不能分散任何风险
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A. 相关系数为-1时能够抵消全部风险
B. 相关系数为0～＋1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越大
C. 相关系数为0～-1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越小
风险资产1 风险资产2 均值[E(r)] 0.14 0.08 标准差
0.20 0.15 已知风险资产的收益率分布如上图所示，如果两种风险资产收益率的相关系数为0.1，那么由60%风险资产1和40%风险资产2构成的资产组合的收益率的均值和标准差分别是多少？
A、0.084；0.1394
B、0.116；0.01944
C、0.116；0.1394
D、0.084；0.01944
Y、Z预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率4%，市场组合必要收益率9%。
要求:
(1)计算X股票预期收益率。
(2)计算该证券组合的预期收益率。
(3)计算该证券组合β系数。
(4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，并据此判断是否值得投资。
(1)按照资本资产定价模型分别计算投资A股票、B股票、C股票的必要收益率；
(2)分别计算A、B、C股票的内在价值；
(3)判断该公司应否投资A、B、C三种股票；
(4)如果等比例投资值得投资的股票，组成一个投资组合，计算投资组合的风险收益率和必要收益率；，(5)如果C股票0．25年后其市价涨到14元/股(持有期间未分得股利)，此时将其出售，计算C股票的持有期收益率；(6)如果A股票投资当日的开盘价为20.5元股，收盘价为19.5元/股，请计算A股票的本期收益率。
股票A没有支付股利，并且与市场组合的相关系数为0.8。股票B的期望收益率为9%，标准差为12%，与市场组合的相关系数为0.2,并且与股票A的相关系数为0.6。市场组合的标准差为10%。如果资本资产定价模型可以成立。
(1)如果你是一个典型的厌恶风险的投资者，你倾向于投资哪种股票？为什么？
(2)如果由70%的股票A和30%的股票B构成一个投资组合，求该组合的期望收益和标准差。
(3)根据上述(2)的投资组合，求该组合的贝他系数。
A.11%、40%和49%
B.89%、5%和6%
C.40%、49%和11%
D.5%、6%和89%
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