题目内容
（请给出正确答案）
詹森指数衡量的是()
A．每单位风险的收益率,它是通过标准差来进行的
B．建立在资本资产定价模型基础上的超额收益率的衡量指标
C．每单位风险的收益率,它是通过β系数来进行的
D．上述说法都不正确
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风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益性，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。 ()
A．正确
B．错误
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险溢价的指标是（）。
A. 特雷诺指数
B. β系数
C. 詹森指数
D. 夏普指数
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险溢价的指标是（）。
A．口系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数
衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。
A．β系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是()。
A．β系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（）。
A．β系数
B．特雷诺指数
C．夏普指数
D．詹森指数
詹森指数
在下列有关詹森指数所描述中，正确的是（）。
A．詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度
B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的
C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的
D．衡量基金组合收益率与处于通风险水平的组合期望收益率的差额
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