利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有()。
A.股票回报率的方差
B. 期权的执行价格
C. 标准正态分布中离差小于d的概率
D. 期权到期日前的时间
- · 有4位网友选择 B,占比40%
- · 有4位网友选择 A,占比40%
- · 有1位网友选择 C,占比10%
- · 有1位网友选择 D,占比10%
A.股票回报率的方差
B. 期权的执行价格
C. 标准正态分布中离差小于d的概率
D. 期权到期日前的时间
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
布莱克一斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。 ()
A.正确
B.错误
利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式解决以下问题。假定:S0=70美元,X=75美元;T=365天,r=0.06年付,б=0.45。在期权到期前没有股息发放。看涨期权的价值是______。
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!