题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友154336271
发布时间:2023-03-23
[单选题]
一份当前签署的、距到期日两年的远期合约,如果标的资产目前的价格为100元,市场无风险连续复利利率为10%,则该标的资产理论上的远期价格为()元
A.90.48
B.122.14
C.81.87
D.110
参考答案
A.90.48
B.122.14
C.81.87
D.110
A.90.48元
B.81.87元
C.110.5元
D.122.1元
A.90.48
B.122.14
C.81.87
D.110
A.1.475
B.1.485
C.1.495
D.1.500
A.该合约是公平合约。
B.该合约初始价值为0。
C.该合约不是公平合约。
D.该合约价值>0。
E.该合约价值<0。
A.0
B.1.01
C.-1.01
D.0.91
A.按无风险利率借入现金,并购买一单位标的资产
B.卖出一份远期合约
C.到期日,用一单位标的资产交割换回现金,并归还借款和利息
D.以上都是
签署了一个1年期的,对于无股息股票的远期合约,股票当前价格为40美元,连续复利无风险利率为10%,(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后,股票价格变为45美元,无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
A.0
B.1.01
C.1.79
D.2.91
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