二项式期权定价模型中，对冲比率（Hedging Ratio）是指该期权在两种可能状态下的支付之差除以标的股票支付之差的比值

以下说法错误的是（ ）。 A. 布莱克－斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价

由布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）可知，给定其它参数，距离期权到期的时间越近，看涨期权价格的越高、而看跌期权价格的越低

A. 二叉树模型是一种近似的方法

B. 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的

C. 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近

D. 假设前提之一是不允许卖空标的资产

在布莱克-斯克尔斯期权定价模型中，下列说法正确的是(  )。

A．作为基础资产的股票的价格上涨，买权价格上涨，卖权价格下跌

B．执行价格提高，买权价格上涨，卖权价格下跌

C．股票收益波动增强，买权价格与卖权价格均上涨

D．期权有效期延长，买权与卖权价格均上涨

由看涨-看跌期权平价关系可知，买入一份看涨期权相当于持有一份股票、持有一份看跌期权和卖空一份面值为执行价格的无风险国债

其它条件不变的情况下，标的资产的价格波动越大，看涨期权和看跌期权的价格都越高。

由布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）可知，给定其它参数，距离期权到期的时间越近，看涨期权价格的越高、而看跌期权价格的越低

某期货多头投资者的保证金刚好满足最低保证金要求，然而，如果第二个交易日期货价格下跌，该投资者将收到追加保证金的通知