关于有效市场理论和被动投资,以下表述正确的是()
A.在半强有效证券市场中,基本面分析方法仍是有效的
B.在现实中,被动投资和主动投资是完全对立的,不存在介于二者之间的投资策略
C.被动投资者认为除了靠一时的运气之外,系统性的跑赢市场是不可能的
D.在强有效证券市场中,主动投资仍能获得超额收益
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A.在半强有效证券市场中,基本面分析方法仍是有效的
B.在现实中,被动投资和主动投资是完全对立的,不存在介于二者之间的投资策略
C.被动投资者认为除了靠一时的运气之外,系统性的跑赢市场是不可能的
D.在强有效证券市场中,主动投资仍能获得超额收益
A.在强有效证券市场中,主动投资仍能获得超额收益
B.被动投资者认为除了靠一时的运气之外,系统性地跑赢市场是不可能的
C.在现实中,被动投资和主动投资是完全对立的,不存在介于两者之间的投资策略
D.在半强有效证券市场中,基本面分析方法仍是有效的
A、主动投资在强有效市场比在弱有效市场更有优势
B、主动投资和被动投资是完全对立的
C、被动投资通过市场择时获得超额收益
D、被动投资试图复制某一业绩基准,主动投资试图包赢市场
A、如果市场是强有效市场,主动投资策略将导致不必要的交易成本
B、被动投资策略的拥趸者认为市场不是强有效市场,难以获得超越市场的超额收益
C、由于主动投资策略与被动投资策略对市场有效性的理解不同,所以两者是完全对立的
D、如果市场是半强有效市场,主动投资者不可能跑赢市场
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
A.I、III
B.I、IV
C.II、IV
D.II、III
A、单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
B、市场组合处于有效前沿,但不同投资者的市场组合点不同
C、β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度
D、CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条
关于有效市场理论的表述,正确的是()。
A.信息有效的市场中投资工具的价格不能反映基本面信息
B.在有效市场投资可以根据已知信息获利
C.如果有效市场理论成立,则应采取消极的投资管理策略
D.在有效市场中股票价格是可以预测的
A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
B.市场组合处于有效前沿,但不同投资者的市场组合点不同
C.β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度
D.CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条
A.I、IV
B.II、III
C.I、II
D.III、IV
关于资本市场线与风险资产有效前沿的切点投资组合,以下表述正确的是()
Ⅰ.它就是市场投资组合
Ⅱ.它由投资者偏好决定
Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合
Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该市场组合与无风险资产的再组合
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅱ、Ⅲ
C.I、Ⅱ
D.I、Ⅲ、Ⅳ
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