商业银行内部风险的估计,一般不包含()。 A.违约损失B.违约损失率C.违约风险
商业银行内部风险的估计,一般不包含()。
A.违约损失
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.实际损失
商业银行内部风险的估计,一般不包含()。
A.违约损失
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.实际损失
A. 董事会和高级管理层的监督
B. 健全的资本评估
C. 全面的风险评估
D. 监测报告体系
E. 内部控制检查
A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B.久期也称为持续期
C.根据久期的公式,收益率的微小变化,将使价格发生正比例变动
D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时问乘以各期现值与金融工具现值的商
A.计算复杂,应用不便
B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
E.只能反映利率变动的短期影响
A.在战略风险评估中,如果风险影响属于轻微,风险发生的可能性属于低,则应采取的战略实施方案为接受风险
B.在战略风险评估中,如果风险影响属于轻微,风险发生的可能性属于中,则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测
C.在战略风险评估中,如果风险影响属于中度,风险发生的可能性属于中,则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施
D.在战略风险评估中,如果风险影响属于显著,风险发生的可能性属于低,则应采取的战略实施方案为采取必要的管理措施
E.在战略风险评估中,如果风险影响属于显著,风险发生的可能性属于中,则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视
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