题目内容
（请给出正确答案）
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全正相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
E.当两种证券的相关系数为零时，则它们的组合可以完全消除风险
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下列关于机会成本公式的表述，正确的是()。
A.机会成本=[(第二交易日开盘价-基准价格)/基准组合成本]×未实现投资比例
B.机会成本=[(第二交易日开盘价+基准价格)/基准组合成本]×未实现投资比例
C.机会成本=[(第二交易日收盘价-基准价格)/基准组合成本]×未实现投资比例
D.机会成本=[(第二交易日收盘价+基准价格)/基准组合成本]×未实现投资比例
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
下列关于投资组合的表述，正确的是()。
A．能分散所有风险
B．能分散系统性风险
C．能分散非系统性风险
D．不能分散风险
关于证券投资的最小方差组合,下列表述正确的有()。
A．最小方差组合点在所有投资组合中具有最小的标准差
B．投资者应该选择最小方差组合点进行投资
C．由于最小方差组合具有最小的方差,也就具有最小的风险,因而具有最低的报酬率
D．在多种证券的投资组合中,证券投资的机会集是从最小方差组合点起到最低预期报酬率点止的区域
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
关于满足单一负债要求的投资组合免疫策略，下列表述不正确的是()。
A．如果市场利率的变化使得收益率曲线形状发生改变，则与负债久期相匹配的债券投资组合就不能实现完全免疫
B．债券投资组合的久期等于负债的久期
C．投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等
D．债券投资组合的久期应大于负债的久期
下列关于投资组合业绩评价基准的表述正确的是()。
A．只能使用市场指数作为业绩评价基准
B．可以使用包括市场指数在内的多种业绩评价基准
C．只能使用市场指数或投资风格指数作为业绩评价基准
D．只能使用投资风格指数作为业绩评价基准
关于投资决策委员会，下列表述错误的是()。
A.投资决策委员会负责制定投资组合的具体方案，向交易部下达投资指令
B.投资决策委员会对基金公司的重大投资活动进行管理
C.投资决策委员会审定公司投资管理制度和业务流程
D.投资决策委员会是基金公司管理基金投资的最高决策机构
A.揭示了风险分散化的内在效应
B.机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小
C.反映了投资的有效集合
D.完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线
A.投资组合能消除大部分系统性风险
B.投资组合的总规模越大，承担的风险就越大
C.财务风险是无法通过投资组合分散掉的
D.一般情况下随着更多的资产加入到投资组合之中，整体风险降低的速度越来越慢
下列关于黄金投资的表述中，错误的是()。
A.黄金的收益与股票市场的收益正相关
B.一般在面对通货膨胀压力的情况下，黄金投资具有保值增值的作用
C.黄金投资通常是投资组合中的一个重要分散风险的组合资产
D.黄金市场的均衡要求黄金的流量市场和存量市场同时达到均衡
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