题目内容
（请给出正确答案）
A.以资本市场线为基准
B.指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由p系数测定
D.如果证券组合的詹森指数为正，则说明绩效不好
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关于詹森指数，下列说法正确的有（）。
A．詹森指数是1969年由詹森提出的
B．指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C．詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
下列说法错误的是()。
A．现实环境与资本资产定价模型的假设有较大差距，可能导致夏普指数、特雷诺指数和詹森指数的评价结果失真
B．特雷诺指数和詹森指数与市场指数的选择有一定的关系
C．夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
D．夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率
A.詹森指数是1969年由詹森提出的
B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之问的落差
D.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
A.Jensen(詹森)指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
B.Jensen(詹森)指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.如果组合的Jensen(詹森)指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
D.Jensen(詹森)指数以证券市场线为基准
关于詹森指数，下列说法正确的是()。
A.詹森指数是1969年由詹森提出的
B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
针对詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的计算公式，下列说法错误的是()。
A 都含有无风险收益指标
B 都含有大盘指数收益指标
C 都含有测度风险的指标
D 都含被评估组合的实际收益指标
下列说法错误的是()。
A．詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有测度风险的指标
B．詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有无风险收益指标
C．詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有大盘指数收益指标
D．詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含被评估组合的实际收益指标
下列说法错误的是（）。
A. 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
B. 夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉？夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标
C. 詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D. 特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
A.夏普指数并非以CAPM为基础
B.詹森指数并非DACAPM为基础
C.特雷诺指数并非以CAPM为基础
D.三种指数均以CAPM为基础
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